06/09/2013

Une journée dans la vie d'un trader systématique

trading systématiqueLes traders qui participent aux marchés financiers en achetant fréquemment des actions, contrats à terme, devises et d'autres valeurs mobilières sont souvent classés en deux grands groupes : discrétionnaire et systématique. Les traders discrétionnaires basent leurs décisions sur l'analyse des marchés et passent leurs ordres de trading manuellement en fonction des informations qui sont disponibles. Les traders systématiques se basent sur des règles qui utilisent un certain niveau d'automatisation avec des règles mathématiques pour analyser les marchés. Les ordres sont exécutés automatiquement par un ordinateur en fonction d'une stratégie programmée à l'avance. Cet article décrit une journée typique dans la vie d'un trader systématique.

Trading Systématique

Les traders systématiques utilisent des stratégies de trading qui sont conçues pour êtres exécutées automatiquement. Les systèmes de "black box" utilisent une logique pré-programmée pour générer des signaux d'achats et de ventes. Ces traders utilisent les rapports historiques de performances pour ajuster certains paramètres et améliorer leurs programmes. Les traders à haute fréquence (HTF - High Trading Frequency) représentent aujourd'hui environ la moitié des transactions boursières aux Etats-Unis. Ces traders utilisent des systèmes de trading automatisés sophistiqués pour exploiter les in-efficiences des marchés financiers avec des centaines de trades à chaque session

Les traders qui construisent des systèmes à partir de zéro commencent par une idée de stratégie pour achever le processus avec un backtesting, une optimisation et des tests avant de développer un système viable prêt à être mis dans un marché.

Les traders systématiques utilisent un ordinateur pour détecter les signaux de trading, placer des ordres et gérer les trades. Cette technique de trading offre de nombreux avantages :

  • Emotions minimisées - l'ordinateur gère toutes l'activité de trading et ne fait jamais d'erreur liées aux émotions.
  • Cohérence - une stratégie de trading peut être rentable, mais si le trader est incapable de suivre le plan, la stratégie ne sera pas efficace. Les systèmes de trading automatisés permettent aux professionnels d'obtenir une plus grande cohérence en agissant sur tous les signaux de trading.
  • Amélioration de la vitesse et de la précision - les ordinateurs sont plus rapides et plus précis que les humains, ils peuvent réagir immédiatement aux conditions changeantes du marché. Pour les traders à très court terme, une seconde peut faire la différence entre une victoire et une défaite.
  • Diversité - les systèmes de trading automatisés permettent à l'utilisateur d'opérer sur plusieurs comptes, stratégies et instruments en même temps, offrant une diversité qui peut aider à répartir le risque.


Avant la séance de bourse

Avant le début de la séance de bourse, les traders vérifient les éléments techniques de leurs systèmes qui reposent sur des ordinateurs et des logiciels. Il est donc essentiel que le matériel et les logiciels fonctionnent parfaitement. Le trader vérifie :

  • Ordinateurs et périphériques (moniteur, clavier, souris)
  • Les plateformes de trading et les interfaces de saisie des ordres
  • Le code du système - le programme informatique qui surveille les marchés et passe des ordres
  • Connectivité - électricité, téléphone, Internet, courtier


Ensuite le trader prépare les plateformes de trading :

  • Ouverture de la plate-forme de trading
  • Chargement des espaces de travail et des graphiques
  • Application des indicateurs techniques ou autres outils de trading sur les graphiques
  • Activation de la stratégie de trading automatique qui permettra de surveiller les marchés et d'exécuter les ordres


Après la séance de bourse

A la fin de la séance de bourse, le trader systématique examine les trades de la journée, en s'assurant qu'ils ont été exécutés conformément à la logique du système.

Ensuite, il analyse les indicateurs de performance du système pour évaluer les performances du système sur la semaine, le mois et l'année, en prenant note de tout écart significatif. Le rapport sur ​​le rendement comprend une courbe de l'équité qui montre comment le système a fonctionné au fil du temps. L'opérateur du système garde toujours un oeil sur cette métrique, des écarts de performances trop importants pourraient signaler que le système ne fonctionne plus et qu'il doit être révisé ou supprimer.

Le trader systématique cherche constamment de nouvelles idées, ils écrivent des codes, backtest les stratégies sur sur des données historiques et effectuent des optimisations des paramètres.

Conclusion

Le trading systématique est une méthode de spéculation fondée sur des règles mathématiques exécutées par des ordinateurs qui surveillent les marchés à la recherche de signaux de trading pour exécuter des ordres . Cette automatisation de la stratégie offre de nombreux avantages, notamment la possibilité de réduire ou d'éliminer les émotions, d'améliorer la vitesse et la précision des ordres, et la possibilité de répartir les risques sur plusieurs instruments.

Chaque jour, les traders peuvent partager leur temps entre le trading réel - la surveillance du système dans les marchés et le développement du système - le développement, le backtesting, l'optimisation et les testes avant de créer des systèmes viables et rentable.

07/03/2013

Le trading forex automatisé

robots traderLes systèmes de trading forex automatisés sont très populaires parmi les cambistes de tous niveaux, voici quelques conseils pour gagner de l'argent avec le trading automatique.

Il existe beaucoup d'experts advisors (les programmes de trading) et robots traders qui coûtent quelques centaines de dollars ou moins, souvent les publicités prétendent que ces robots peuvent gagner de l'argent régulièrement sans effort. Il n'est pas surprenant d'apprendre que ces experts advisor programmer pour la plateforme metatrader 4 ne réalisent pas les gains annoncer. Les performances affichées sont la plupart du temps des backtests sur des données historiques en mode démo et ce type de teste n'est pas fiable à 100%.

Si les rendements annoncés étaient réels, les concepteurs de ces logiciels de trading n'auraient pas besoin de vendre leurs EAs !

Les systèmes automatisés de trading Forex peuvent cependant gagner de l'argent à long terme, mais ils est nécessaire des les optimiser régulièrement en fonction des conditions de marché. Tous les hedges funds utilisent des black box, mais ils ont une équipe qui surveille et améliorer le système en permanence.

Comment choisir un expert advisor ?

Tout d'abord, il est préférable de choisir un EA qui affiche des performances sur un compte réel depuis au moins deux ans, ces performances doivent être vérifiées par un organisme indépendant comme myfxbook par exemple. Cela ne garantit pas que l'expert advisor va gagner de l'argent à tous les coups, mais c'est une preuve véridique de l'efficacité du robot trader. Les meilleurs experts advisors ne sont pas forcement ceux qui affichent les performances les plus importantes, car en général les bénéfices escompter est proportionnel au risque. Après avoir sélectionné un robot trader, il faut comprendre son mode de fonctionnement pour l'optimiser selon les paires de devises, les périodes de trading et les différentes configurations de marché.

Le trading forex automatisé demande donc un minimum d'implication de la part de l'investisseur s'il souhaite gagner de l'argent à long terme sur le marché des changes de devises.